很多研究表明，二者存在一定的负相关关系。即vix指数在高位时，标普500指数往往处于下降态势，而股票指数走强时，vix指数大都低位下探。图1 标普500与vix指数由图1可以看出，标普500指数与vix指数长周期存在一定的相关性。鉴于2003年9月vix指数采用了新的标的和计算方式，因此我们从2003年10月开始 美国有VIX future，欧洲也有基于STOXX 50股指期权的VIX的future，2010年推出的，不过不像美国的那个VIX交易量那么大。VIX future、VIX option的交易量的增长，可以看到在2010年以后增长比较快，2016年2017年也是增长非常迅猛。 6月23日，JPMorgan的首席策略师在《金融时报》上 交易外汇和股票之间的4个主要区别是： 交易量 ——外汇市场的交易量比股票市场更大。; 工具多样化 ——股票由几千个选择，而货币对只有几十个。; 市场波动性 ——股票价格每天都会剧烈波动，它们通常比外汇市场的波动更剧烈。; 杠杆率 ——Plus500平台提供的外汇CFD杠杆率为1:300，而股票CFD的 又如，在学习期权分类时，会听说欧式期权、美式期权、百慕大期权的概念，于是你会发现欧式期权好比电影票，只能到期当天行权（8月8日的电影票是不能在8月7日提前入场观看的），美式期权就像月饼票，它可以在到期前任一交易日行权（9月1日公司发的月饼 3 在行情软件中的期货指数，例如豆一指数，能进行交易吗？ 回答2; 4 在行情软件中的期货指数，例如豆一指数，能进行交易吗？ 回答2; 5 股市交易软件怎么样可以打出新股配售查询 回答2; 1 隐含波动率,隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型
随机波动率模型下的VIX期权定价 . 2020-02-24. 随机波动率模型下的VIX期权定价，柳向东，彭智，本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型；第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题。 如何交易标普500指数和更多全球主流股指？ 在Pepperstone，您可以通过交易股指差价合约产品（如US500, NAS100等）轻松投资全球主要股市，也可以对您持有的股票资产进行风险对冲。相比传统股票市场，差价合约产品的优势包括了灵活的杠杆水平、实时结算的交易 能根据"恐慌指数"预测美股走势吗？ 从下图可以看出，历史上标普500指数和VIX指数之间存在着强烈的负相关关系。据统计，在过去10年中，两者的负相关性超过-70%。 数据来源：Wind,标普500指数与VIX指数,2000年-2020年3月17日
理论和实践的差距在这短时间内体现得很明显，我在这个策略上没有获得盈利。交易亏损的原因，一方面是交易的时间段不好，如前所述，今年2~6月期间qqq的期权没有波动率溢价；二是开始交易时，对冲技术掌握得不太好。 在交易亏损了5.67%后，我停止了该策略。 作者：余力 宽客梦想者 （本文为个人拙见，并非学术标准化定义，只为让初学者快速入门） 1、什么叫量化择时？ 量化择时的本质是寻找一个或多个识别趋势的因子，然后用一个机械化的规则告诉你买卖时点，最简单的量化择时是利用均线系统，比如指数收盘价上穿20日均线，买入!
芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange)的波动率指数(VIX)在标准普尔500期货指数的基础上，衡量市场对可能出现的剧烈波动的预期程度。简单来说，交易员们希望该指数低于30，但在历经十几年的平静之后，该指数在2月份突破了这一关口，目前约为75。
最后，让我们思索一个问题：在市场危机四伏之际，有没有人可以借助“四巫日”期权市场的巨幅波动大赚一笔？下面这位交易员可能能给大家带来一些启示。 上周，Robinhood上一位用户名为SpeaksInBoolean的交易 …