【重磅】AI Alphas(A股版) - 策略&研究 - AI量化投资社区 - BigQuant Oct 16, 2017 低成本期权买入策略之反向比率组合 _ 东方财富网 期权交易中，投资者常常因为买入期权的高额权利金望而却步，事实上，有一些方法可以减轻权利金成本负担，对于不愿为买入期权付出过高权利金的投资者来说，反向比率期权组合是绝对值得考虑的交易策略。期权反向比率组合策略的构建期权反向比率组合，是指买入N手看涨(跌)期权，同时卖出M(M
2017年11月3日 期货趋势交易策略：采用简单通道突破策略叠加趋势过滤器来构建基础 为样本 构建的基础策略年化收益率为5.44%，最大回撤为7.39%，夏普比率 上海证券交易所. 中值. 债务/EBITDA比率. 2011. 2015. 2.6x. 3.2x. 中值. 债务/ EBITDA比率. 2011. 2015. 1.5x. 2.0x. 2. 杠杆水平较高，尤其是规模较大的中国企业.
此交易比率价差止损策略是一种看空策略，包括买人执行价格较高的看跌期权（权利金较高).而卖出执行价格较低的看跌期权(权利金较低)。此一策略在股价微福下肤时获利(有限)。股价上涨时损失(有限). 比率价差策略，比率价差止损更新时间:2018-06-02 14:26:22. 衡量交易策略的風險報酬比，也就是考量風險下的獲利能力。在投資中常聽到的夏普比率 (Sharpe Ratio) 是用來評估投資組合收益與風險的重要指標。 夏普比率的計算方式為: (資產平均年化報酬率 - 無風險利率) / 資產年化標準差。 外汇策略:斐波那契比率 斐波那契比率在各个领域都具有普遍的重要性,交易员很久之前就将其应用到金融市场交易中。斐波那契回调线也称黄金分割率,是一个古老的数学方法。数学上对 期权交易中，投资者常常因为买入期权的高额权利金望而却步，事实上，有一些方法可以减轻权利金成本负担，对于不愿为买入期权付出过高权利金的投资者来说，反向比率期权组合是绝对值得考虑的交易策略。 期权反向比率组合策略的构建 比率价差是一种期权交易策略。指投资者买入一定数量的期权，而同时又卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权有着相同的标的物和相同的到期日，但履约价不同。 比率期权组合是一类收益有限，但风险可能巨大的交易策略，其风险源自期权空头数量大于期权多头数量，在标的物价格暴涨行情下，多手裸期权产生的亏损要远远高于期权多头盈利，而之所以冒险卖出更多期权，完全是为了弥补买入期权的权利金损失。 算法交易：制胜策略与原理_pdf电子书 模型和交易策略模型输入相应数据之时，我们应该输入原价，还是价格对数，抑或是价格比率——到底哪种形式是最有效的，特别是我们还要说明：多用途的，且与多种交易策略相关的卡尔曼过滤法则对交易者而言，是不
看涨期权比率价差策略 本课程将学习如何使用看涨期权比率价差策略，通过课程将会了解的内容包括： 结合看涨期权比率价差策略购买股指期货的交易机制 策略的风险和收益 在买入股指期货后，配合使用看涨期权比率价差交易策略的时机 补仓操作 震荡行情利器——网格交易策略 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略 … 仓位策略有时比选股策略更为重要，即使选到了牛股，由于心态和情绪的原因能持有到股价顶峰的也很少；而即使没有选到牛股，借助于理性的仓位策略，也能够通过不断的短差把持有的底仓成本降低，总体的回报水平仍不弱于趋势投资者。 特别在震荡行情中，低吸高抛的网格交易策略，通过严格 夏普比率1.73的期货择时策略，低回撤，高胜率 | RiceQuant米筐量 … 利用周期共振，主要操作顺大逆小和顺小逆大两种走势，通俗点就是多头回踩行情和顶底行情。用matlab编写的程序，希望在米筐上交到更多同行。测试了甲醇一年半的一个策略，夏普比率1.73，收益回撤比7.4：1，入场出场滑点均为1，手续费10。 期权策略之比率价差组合_百度文库 期权策略之比率价差组合 比率价差组合（Ratio Spread）是指买入一定数量期权合约的同时，卖出不同数量的，具有 相同标的和相同到期日，但行权价不同的期权合约。下面，我们介绍如何构造期权比率价差 组 …
本篇报告构建了一个完整的可复用的 人工智能阿尔法策略框架 。 本篇报告用AI对基本面、财务、交易型等 282个因子 做了单因子策略研究和多个维度上的绩效分析，并 发掘了在短、中、长周期上多个夏普比率超过1.5 、年化收益超过 30% 的因子 。 本篇报告也对AI和传统方法的效果做了对比，相同因子 交易大趋势掌握市场主要运动的策略pdf电子书下载交易大趋势掌握市场主要运动的策略pdf电子书下载交易大趋势掌握市场主要运动的策略pdf电子书下载2012年上海财大出版社出版的图书，作者是普莱斯·海德利总序致谢前言更活跃的交易方法 交易系統分析. 適當的交易系統分析有助於找出可用的交易系統，成功的交易者需要各種績效比率及各種檢視結果的方式，元大MultiCharts的策略績效報告是一個功能強大的分析工具，適合管理期貨基金及一般交易者使用。 出于资金使用效率的考虑，我们比较青睐这种交易策略。 看跌期权比率价差多头。看跌期权比率价差多头策略因为买入了更多的虚值期权，从而增强了下跌的盈利能力，具有很强的攻击性。 我们的模型把正交易比率与交易的收益率联系起来，给出了更加科学的评估方法。 五、在交易策略风险评估中的应用 我们的模型可以应用于交易策略的风险评估。可以根据某个交易策略的历史交易次数和交易收益率，把所有正收益率和负收益率分别折合成两个 在交易中，是否使用激进的资金管理策略；在游戏中，是否只身冲入敌军，提升落雷攻击效率，需要基于自己的实际情况，进行权衡。 如，3:1在一个市场中，是"标准"比率；在另一个市场中，可能就是保守的比率。 同时，不同的交易者，对相同的收益/风险 1、嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会