期货对冲套利策略 原理参考股票配对交易模式，配对交易属于统计套利方法他首先在同一行业内选取业务相似、股价具备一定均衡关系的上市公司股票，然后做空近期的相对强势股，同时做多相对弱势股，等两者股价又恢复均衡时，平掉所有仓位了结交易。1. 若剔除滑点对交易造成的损失，则交易策略及回测阶段的预期收益如表4： 表4：2013年7月22日至10月21日的黄金跨市套利策略 但在回测阶段，两市都未遇到合约换月，因而由此带来的一些问题也被忽视，而在模拟交易中得以反映。 2. 风险测量 关注期权投资的投资者们想必都知道在期权投资中有一些期权套利的策略可以利用，那么这些期权套利策略有没有风险呢，期权套利策略的风险有哪些呢。接下来这篇文章我就为你们详细的介绍一下。 波动率策略在大部分时间内收益显著而在特定危机事件上具有较大潜在风险，海外发生重大事件带来波动率的跳增或传导至国内，因而我们筛选全球主要波动率与偏度指数提供波动率交易的重要盘前信息，风控模型在2月美股股灾等较大危机事件上均有部分指标的
期权的无风险套利 - 期权的无风险套利 摘要： 期权的无风险套利机会主要来源于期权价格与理论发生偏离， 使原本合约及合约间的 价格平衡遭到破坏，继而产生风险为零，收益恒为正套利策略。由于期权的价 主流量化交易策略：统计套利交易策略~在介绍主流量化交易策略之前，需要先知道资产收益的拆分。资产收益通常可以拆分为Beta收益和Alpha收益，Beta为市场风险补偿，Alpha则是投资组合的超额收益。 套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
摘要： 本文研究的是期货市场中的套利,包括无风险套利和统计套利。首先介绍了无风险套利,并提出了一套完善的、贴近实际操作的套利策略。基于该交易策略,本文对郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)所有历史数据进行测试,分析了该策略下无风险套利机会出现次数、收益率
期货交易的三特点：根据不同合约的相对价格变动获利;分析相关合约间的价差变化因素;相关合约相反对冲，同时持有多头和空头。期货交易的三优点：低波动率、价差更易测和风险收益比更有吸引力。 期货套利交易有收益稳定、低风险的特点，比较适合风险 套利策略追求比较确定的获利机会，包括价差套利、统计套利、事件套利等，由于具有低风险、收益确定的特征，套利策略收益非常稳健。大宗交易 摘 要：无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价。文章介绍了无风险套利定价法的原理和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在政府抵御金融风险和套利交易中的具体应用。 欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：zhuliqiqi7 期权的一个好处就是策略多样性，你可以合成多种策略，但同时这也是期权的缺点，由于策略同样性，结果导致一些交易者过分沉迷于研究复杂的策略，而忽略了精研标的，这就有点舍本逐末了，你对标的研究的越透彻、越精确
2014股票交易费用 基于统计套利的期权交易策略 一、背景 "配对交易"起源于摩根士丹利的股票交易策略，其基本理念为：找出一对呈现出高度相关的历史数据的股票，当它们的价格出现较大偏离时，推断这一价差随后将趋于收敛。