期权是一种权利，期权合约至少涉及买家和卖家两方。如果期权买方购买的是看涨期权（认购期权），则期权买方具有在未来在特定的时间点以约定的价格买入标的权利。举个例子，我们购买了一张2020-01-22到期，行权价为3元的50etf看涨期权，我们购买这张期权所付出的费用为0.0718元，如果我们持有 期权波动率交易简介_qmhedging的博客-CSDN博客_基于波动率的 … 期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外,势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。期权做市策略与其他资产如股票、债券、期货、外汇的做市并没有本质不同，最为核心的策略都是以获取买卖价差，规避单边风险为基础的。 大波动行情下的期权策略构建 - gfedu.cn 在经历2月末、3月初市场的大幅波动之后，期权市场的波动率也出现了较大的变动。根据我们编制的波动率指数来看，50etf波动率指数从2月12日的20.23上升到3月8日的35.31，之后小幅回落到30.54。整体来看，目前期权市场反应出市场整体对于未来波动率的预期下行明显。 期权交易策略浅析 _ 东方财富网 由于期权具有不同的行权价和到期日，因此即便是同一标的，期权的合约少说也有几十个。如果要将所有的交易策略一一列出
期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在着时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。 期权波动率模型及交易策略分析——金程AQF aqf知识要点：股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期保证金增加)。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。 期权市场，如何理解波动率交易？ - 知乎
2019-12-19 关于调整股票期权交易熔断标准和单笔申报最大数量的通知 2019-12-17 关于上海证券交易所沪深300etf期权合约品种上市交易有关事项的通知 2019-11-15 关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》的通知 瑞达期货：豆粕期权波动率交易策略报告|瑞达期货|豆粕|期权_新浪 … 一、策略概述期货交易到期权交易，盈亏曲线由线性变为非线性，交易维度由一维向多维扩展。期权交易中，不仅要考虑标的期货的方向变化，还要 上交所ETF期权交易策略大赛获奖作品展示 上交所etf期权交易策略大赛获奖作品展示 为进一步普及ETF期权的各种策略，帮助投资者更好地理解ETF期权的经济用途，上交所在4月份组织开展ETF期权基本策略推广月的基础上，于7月面向全市场举办了ETF期权交易策略大赛。
作者：王勇 格上私募圈 来源：期权交易者学会（ID：optionstrader） 常见期权策略一览 常见期权策略的应用场景及时间特征 1、买入看涨期权（Long Call） 使用场景： （1）对后市看涨。认为后预期越牛，就可以越虚值的看涨期权。 （2）作为标的资产（股票、期货）的替代品。 期权波动率交易策略实证分析 - hexun.com
期权波动率模型及交易策略分析——金程AQF aqf知识要点：股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期保证金增加)。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。 期权市场，如何理解波动率交易？ - 知乎